5 Passos para o desenvolvimento de um sistema de negociação Por: Alexander Nekritin É preciso tempo e experiência para construir um sistema de negociação bem-sucedido que possa gerar negócios economicamente lucrativos, mas Alexander Nekritin da TradingMarkets enumera os primeiros passos abaixo para você começar. 1. Back-Testing Cada sistema de comércio deve ter uma vantagem. A vantagem é o que deve fazer com que seu sistema tenha expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser lucrativo a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e equívocos comuns sobre a expectativa mais tarde. Mas, por enquanto, é importante entender que uma vantagem deve, idealmente, tornar o sistema rentável a longo prazo e fazer com que você tenha mais probabilidade de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra suficientemente grande de negócios. 2. Co-Linearidade do Indicador Ao selecionar uma borda, é muito crucial não otimizar demais ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema está usando dois indicadores similares ou confirmando e otimizando-os. Isso faz com que o sistema fique ótimo historicamente no entanto, o sistema também não fará no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos: Exemplos de cada tipo de indicador: Tendência de médias móveis, volume de equilíbrio de volume ADX, AccumulationDistribuição OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastics, Taxa de variação Volatilidade Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Robustness do sistema Também é importante Que a borda é robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para a lateral. Muitos sistemas de acompanhamento de tendências funcionam bem quando as tendências do instrumento, mas o donrsquot também ocorrem quando o instrumento está em um período de whipsaw lateral. É crucial que o período seja levado em consideração durante o teste de volta. 4. Quantidade para teste posterior Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você estiver testando novamente um sistema nos gráficos diários, eu recomendo usar 10 anos. Nas tabelas intra-dia, recomendo voltar a testar os sistemas tão longe quanto o seu fornecedor de dados permitir. Isso geralmente é de seis meses a um ano. 5. Programas de teste para trás É importante usar o software de nível profissional com capacidades de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nosDesign Your Trading System em 6 etapas O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de comércio de forex pode potencialmente fazer você muito dinheiro. Etapa 1: Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é. Você é comerciante de um dia ou comerciante de swing. Você gosta de ver gráficos todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou mesmo todos os anos? Por quanto tempo você deseja manter suas posições Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários prazos. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial. Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam realizar isso. As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e aguarde até que o rápido atravesse ou desce um lento. Esta é a base para what8217s conhecido como um sistema cruzado 8220moving crossover8221 médio. Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar. Passo 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência 8220false8221. A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta do MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros, e pode incorporar aqueles em seu sistema. Passo 4: Defina seu risco Ao desenvolver seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar. O valor que você deseja perder será diferente do que todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento do dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio. Etapa 5: Definir Entradas do amplificador Depois de definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de um comércio para obter o maior lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela. Um dos comerciantes de Forex aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar. Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele. Todos os casos são apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você descobrirá eventualmente o tipo de comerciante que você é. Para as saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor por um valor de 8216X8217, você move sua parada pelo valor 8216X8217. Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Algumas pessoas escolhem os níveis de apoio e resistência como seus alvos. Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Fique atento ao seu sistema comercial Depois de tudo, você desenvolveu. Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saia. Por exemplo, você poderia tornar uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o É o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você deve escrever as regras do seu sistema comercial e SEMPRE o siga. A disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre se lembrar de manter seu sistema. Nenhum sistema nunca funcionará para você, se você não concordar com as regras, então lembre-se de ser disciplinado. Oh sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras Como testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move seu gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo, você pode seguir suas regras do sistema comercial e levar seus negócios de acordo. Registre o seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você. Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado se está movendo. Confie em nós, é um comércio muito diferente ao vivo do que quando o you8217re backtesting. Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente permanecer no mercado. Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser aprofundar os algoritmos dos sistemas de construção 038. O BabyPips recebe um pequeno crédito de qualquer compra através dos links da Amazon acima para ajudar a suportar o conteúdo e os recursos gratuitos do nosso site8230enjoy Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição. A sua estratégia de negociação atual sopra tempo para procurar uma nova. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas é apenas uma questão de ajuste fino. Neste artigo, compartilharei com você uma abordagem passo-a-passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, este processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino. Vamos começar As peças de um plano de negociação ganhador Sua estratégia de negociação deve caber com o seu plano de negociação, como um baseball se encaixa em uma luva de coletores, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes. Seção 1: Ideologia do mercado Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns). Seção 2: Estratégia de negociação Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação Começando. Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então, tome o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo. Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora Um plano de negociação pode conter múltiplas estratégias, mas recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais. Defina seus limites de risco no momento em que você abrir sua conta de negociação: Perda máxima diária: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar (Regra geral: não mais do que 5 de seu capital comercial) Perda Máxima por Comércio: Quanto você se arrisca a arriscar em cada comércio (Regra do polegar: 1 do seu capital de negociação total) Especifique os mercados e os horários do dia em que você trocará: Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se encaixam em seus objetivos e personalidade. Sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para trocá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, Opções, Futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa. Escolha um horário: o que a sua agenda permite para o tempo de negociação A integração da negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas. Escolha uma metodologia Sua metodologia é apenas uma pequena peça de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar através de vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S 8211 mantê-lo simples estúpido. Escolhendo um indicador: Comece com o preço e o volume Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas. Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure por tendências de volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode apresentar e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas. Minha própria estratégia de negociação Os recuos de Fibonacci, os recursos internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia. Desenvolva uma estrutura de regras de negociação Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso: 1. Planeje seu comércio e troque seu plano. 2. Mantenha as coisas simples. 3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado. 4. Seja seletivo com seus negócios 5. Não busque negócios. 6. Não compre altos, não venda baixas. 7. Nunca deixe um grande vencedor tornar-se um perdedor. 8. Nunca adicione uma posição perdedora. 9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia. 10. Você mesmo é responsabilizado por todos os negócios. 11. Atitude influencia o comportamento, portanto mantenha uma atitude positiva. 12. Mantenha as opiniões vagamente. 13. Não hesite em transações passadas. 14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia. 15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam. Estabeleça seu tamanho de posição Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, comecem com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos. Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar. Cálculo da posição da ação: risco por parada comercial Por exemplo, se seu risco por negociação for definido como 100 e você planeja colocar uma parada 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (100 5 20). Coisas a serem contabilizadas antes de colocar CADA COMÉRCIO: Definido Entrada Definida Parar Objetivo de lucro definido Mãos abaixo esta é a parte mais importante da sua estratégia, definir a sua entrada, parar e alvo antes de colocar o comércio irá mantê-lo objetivo e Pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.
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